Envie seus resultados. Dizemos se a vantagem é real ou um artefato de overfitting — antes de você arriscar um único centavo.
Qualquer mercado, qualquer timeframe, qualquer prazo de posição — porque o NeuralTEST lê seus retornos, não seus ativos. Se gera uma curva de capital, uma série de retornos ou um registro de operações, podemos testar.
Um backtest, torturado por tempo suficiente, confessa qualquer coisa.
Quanto mais conjuntos de parâmetros você testa, maior a chance de a sua melhor curva ser sorte usando a máscara da habilidade. Não é falha de caráter — é matemática, e engana profissionais todos os dias.
O problema: uma estratégia com overfitting parece indistinguível de uma excelente exatamente no gráfico que você usou para construí-la. O sinal só aparece out-of-sample — quando o dinheiro em jogo é o seu.
O NeuralTEST aplica a bateria estatística que separa uma vantagem duradoura de um belo acidente. Vende rigor, não riquezas.
Cinco testes da literatura acadêmica sobre overfitting em backtests — os que os quants usam para se manterem honestos, em linguagem simples.
Divide suas configurações de todas as formas possíveis e pergunta: com que frequência o vencedor in-sample rende menos out-of-sample? Um PBO alto significa que a sua "melhor" é cara ou coroa.
CSCV · Bailey, Borwein, López de Prado, ZhuDesconta do seu Sharpe quantas estratégias você tentou e o quanto os retornos são assimétricos e de caudas pesadas. O Sharpe que sobrevive à deflação é aquele em que confiar.
López de Prado & BaileyUm bootstrap que pergunta se a sua melhor regra bate o benchmark depois de descontado o data-snooping. Não paramétrico, então caudas pesadas não conseguem passar um falso positivo.
White's Reality Check · bootstrapQuanto histórico ao vivo você precisaria para que o Sharpe seja estatisticamente crível. Se for mais longo que o seu backtest, você ainda não tem evidência — tem um palpite.
Bailey & López de PradoCustos, look-ahead, viés de sobrevivência, capacidade, dados point-in-time e mais — os atalhos de modelagem que inflam uma curva. Você os declara; nós ponderamos o veredicto de acordo.
Declaração honesta · você respondeNada de muralha de estatísticas para interpretar. Cada teste se condensa em um único semáforo — real, frágil ou miragem — com as razões específicas por trás.
Vermelho · Âmbar · VerdeSolte um CSV — uma matriz de configurações, uma série de capital/retornos ou um registro de operações. Detectamos o formato automaticamente. Sem integração, sem código.
PBO, Deflated Sharpe, Reality Check e os demais rodam em segundos, aqui mesmo — seu arquivo é processado em memória e apagado, nunca armazenado.
Um semáforo e as razões: qual teste acusou, por quanto e o que corrigir antes de arriscar capital de verdade.
O exemplo à esquerda é uma estratégia que parecia espetacular in-sample. Quando você leva em conta quantas configurações foram testadas, a vantagem evapora — e o NeuralTEST diz isso sem rodeios.
O NeuralTEST analisa a série de retornos — a forma da curva —, não a lógica por trás dela. Nunca pedimos seus sinais, seu código ou seus parâmetros. Os arquivos são processados e descartados; nada é armazenado. Traga seus resultados; a vantagem continua sua.
Envie uma curva e receba um veredicto honesto em menos de dois minutos. Sem cadastro para a primeira verificação.
Faça o teste Antes, como preparar o teu ficheiroO NeuralTEST não inventa a estatística — implementa os métodos publicados e consagrados da área. Aqui está exatamente o que roda por baixo do capô e de onde vem cada teste.
O que é nosso: a implementação, a unificação de todos os testes em um único veredicto, a camada de declaração honesta e as explicações em linguagem simples. O que é da área: os métodos estatísticos acima — e esse é justamente o ponto. O rigor vem de ciência publicada e revisada por pares, não de uma caixa-preta em que você precisa acreditar por fé.
O NeuralTEST é uma implementação independente destes métodos publicados. Não é afiliado, patrocinado nem endossado pelos autores ou editoras citados.