Sube tus resultados. Te decimos si la ventaja es real o un artefacto del overfitting — antes de arriesgar un solo euro.
Cualquier mercado, cualquier marco temporal, cualquier horizonte — porque NeuralTEST lee tus retornos, no tus activos. Si genera una curva de capital, una serie de retornos o un registro de operaciones, podemos ponerlo a prueba.
Un backtest, torturado el tiempo suficiente, confiesa lo que haga falta.
Cuantas más combinaciones de parámetros pruebas, más probable es que tu mejor curva sea suerte con la máscara del talento. No es un defecto de carácter — es matemática, y engaña a profesionales cada día.
La trampa: una estrategia sobreajustada parece indistinguible de una excelente justo en el gráfico con el que la construiste. La señal delatora solo aparece out-of-sample — cuando el dinero en juego es el tuyo.
NeuralTEST somete tu estrategia a la batería estadística que separa una ventaja duradera de un accidente bonito. Vende rigor, no riquezas.
Cinco pruebas de la literatura académica sobre overfitting en backtests — las que usan los quants para no engañarse a sí mismos, en lenguaje llano.
Divide tus configuraciones de todas las formas posibles y pregunta: ¿con qué frecuencia el ganador in-sample rinde peor out-of-sample? Un PBO alto significa que tu «mejor» estrategia es una moneda al aire.
CSCV · Bailey, Borwein, López de Prado, ZhuDescuenta a tu Sharpe cuántas estrategias probaste y cuán asimétricos y de colas gruesas son los retornos. El Sharpe que sobrevive a la deflación es del que te puedes fiar.
López de Prado & BaileyUn bootstrap que pregunta si tu mejor regla bate al índice de referencia una vez descontado el data-snooping. No paramétrico, así que las colas gruesas no le cuelan un falso positivo.
White's Reality Check · bootstrapCuánto historial en real necesitarías para que el Sharpe sea estadísticamente creíble. Si es más largo que tu backtest, aún no tienes evidencia — tienes una corazonada.
Bailey & López de PradoCostes, look-ahead, sesgo de supervivencia, capacidad, datos point-in-time y más — los atajos de modelado que inflan una curva. Tú los declaras; nosotros ponderamos el veredicto en consecuencia.
Declaración honesta · respondes túSin un muro de estadísticas que interpretar. Cada prueba se condensa en un único semáforo — real, frágil o espejismo — con las razones concretas detrás.
Rojo · Ámbar · VerdeSuelta un CSV — una matriz de configuraciones, una serie de capital/retornos o un registro de operaciones. Detectamos el formato automáticamente. Sin integraciones, sin código.
PBO, Deflated Sharpe, Reality Check y el resto se ejecutan en segundos, aquí mismo — tu archivo se procesa en memoria y se borra, nunca se almacena.
Un semáforo y las razones: qué prueba saltó, por cuánto y qué corregir antes de arriesgar capital real.
El ejemplo de la izquierda es una estrategia que parecía espectacular in-sample. En cuanto tienes en cuenta cuántas configuraciones se probaron, la ventaja se evapora — y NeuralTEST lo dice sin rodeos.
NeuralTEST analiza la serie de retornos — la forma de la curva —, no la lógica que hay detrás. Nunca te pedimos tus señales, tu código ni tus parámetros. Los archivos se procesan y se descartan; no se almacena nada. Trae tus resultados; quédate con tu ventaja.
Sube una curva y recibe un veredicto honesto en menos de dos minutos. Sin registro para tu primera comprobación.
Haz la prueba Antes, cómo preparar tu ficheroNeuralTEST no inventa la estadística — implementa los métodos publicados y consolidados del campo. Esto es exactamente lo que se ejecuta por dentro y de dónde viene cada prueba.
Qué es nuestro: la implementación, la unificación de todas las pruebas en un único veredicto, la capa de declaración honesta y las explicaciones en lenguaje llano. Qué es del campo: los métodos estadísticos anteriores — y esa es justamente la cuestión. El rigor viene de ciencia publicada y revisada por pares, no de una caja negra que tengas que creerte por fe.
NeuralTEST es una implementación independiente de estos métodos publicados. No está afiliado, patrocinado ni avalado por los autores o editoriales citados.